第22章 突发黑天鹅与分歧

模拟投资大赛进入第三周，周一开盘，市场还延续着上周的些许波动，但总体仍在量化奇点团队基于苏婉晴稳健策略构建的模型预测范围内。

团队净值在小幅回撤后略有反弹，一切似乎都在可控的轨道上运行。

苏婉晴在群里提醒大家保持警惕，密切关注晚间将公布的几项海外经济数据。

然而，周二清晨，一则突如其来的消息像一颗重磅炸弹，瞬间击碎了市场的平静。

某家在全球供应链中占据关键地位的大型科技公司，突然宣布因其核心生产基地遭遇不可抗力事件，主要生产线陷入瘫痪，恢复时间未知。

该公司的产品广泛应用于消费电子、汽车、工业自动化等多个领域，此消息一出，全球相关行业股市应声暴跌，恐慌情绪如同瘟疫般蔓延。

a股市场开盘即大幅低开，与该公司产业链关联度高的科技板块首当其冲，多只个股直奔跌停。

量化奇点团队重仓的、原本被视为压舱石的几只低估值蓝筹和etf，也因为市场整体风险偏好急剧下降和部分机构被动减仓而出现显着下跌。

团队模拟账户的净值曲线，瞬间拉出了一根陡峭的阴线，回撤幅度迅速超过了预设的警戒线。

金融学会的小活动室里，气氛凝重得能拧出水来。

苏婉晴紧盯着笔记本电脑屏幕上不断跳动的、一片惨绿的持仓数据，脸色苍白，嘴唇抿成一条直线。

她放在键盘上的手指因为用力而微微发抖。

张宸飞快地敲击着键盘，试图从混乱的数据流中找出异常波动的源头和影响范围，额头上渗出了细密的汗珠。

系统性风险完全是黑天鹅事件！

我们的模型根本没有纳入这种极端情况的参数！

张宸的声音有些沙哑。

恐慌盘还在涌出，流动性好像在枯竭我们底仓的几只大盘股卖盘压力巨大！

刘悦的声音带着哭腔。

苏婉晴猛地抬起头，眼神锐利却难掩焦虑：冷静！

现在最重要的是评估损失，计算我们还有多少调整空间！

张宸，立刻计算我们所有持仓的相关性变化！

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