第203章 绝密会议

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**第203章

绝密会议**

“风暴”

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这个词被陈昊以一种冰冷而决绝的语气说出，仿佛带着实质的重量，压在了“昊资本”

顶层会议室每一个人的心头。

窗外是洛杉矶一如既往的灿烂阳光，但室内的空气却仿佛凝结成了北极的寒冰。

两名核心分析师，罗伯特和迈克尔，此刻已经完全收起了最初的质疑和轻松。

他们的脸色依旧有些发白，但眼神已经变得如同猎犬般专注和锐利。

老板描绘的那幅末日图景太过骇人，但更骇人的是，他们凭借自身的专业素养，竟找不到逻辑上的致命漏洞，尤其是当陈昊将某些未公开的、通过特殊渠道获取的早期违约数据碎片抛出来后，那种可能性正以惊人的速度放大。

张志远深吸一口气，率先打破了沉默：“老板，我们明白了。

‘风暴’项目，优先级最高。

需要我们现在做什么？”

陈昊满意于团队快速的调整能力。

他不再浪费时间在恐吓和说服上，直接进入了战术部署阶段。

“罗伯特，迈克尔，”

他看向两名分析师，“你们两人，从此刻起，脱离所有其他项目。

任务是全力研究cds，特别是那些与bbb级以下mbs和cdo挂钩的cds合约。”

“cds？”

迈克尔下意识地重复，眉头紧锁，“信用违约互换？那不是一种……保险吗？我们难道要去买保险，赌市场崩盘？”

这确实是一种超越常规的思路。

在2007年，cds对于大多数人而言，还是一种复杂且不甚透明的衍生品，更多被用于风险对冲，而非主动做空。

“没错，就是‘保险’。”

陈昊的眼中闪过一丝冷光，“但我们要做的，不是为我们自己的资产买保险，而是为那些我们认为‘必死’的资产，去买一份天价的‘保险’！

当这些资产真的违约时，卖方就必须支付给我们巨额的赔偿金！”

他走到电子白板前，拿起笔，飞快地画出了一个简化的示意图：

“假设，我们判断某一只由高风险次级贷款打包而成的cdo，其违约概率极高。

我们就可以向愿意承保的机构（比如aig、一些大型投行）购买针对这只cdo的cds。

我们定期支付‘保费’。”

他在cdo上画了一个大大的叉。

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