第1101章 梁普的骚操作二

“乱世藏金，”

他对港城的李明解释，“股市跌的时候，黄金必涨，用现货压仓，期货赚波动，两头都不亏。”

更狠的是，他让李明买了“黄金波动率期权”

，一旦金价单日涨超5%，这部分收益能覆盖所有组合的潜在亏损。

最关键的布局藏在“离岸衍生品”

市场。

梁普在开曼注册了五家壳公司，通过它们与高升、摩根式丹利签订“信用违约互换”

合约——名义本金5000亿美元，针对的是米国次级抵押贷款支持证券。

“这些mbS里藏着大量Alt-A贷款，违约率已经在悄悄攀升，”

他对着屏幕上的贷款数据说，“咱们买cdS，就相当于给这些垃圾债买‘破产保险’，一旦违约潮爆发，每1%的违约率就能带来50亿美元收益。”

为了掩人耳目，梁普还做了层“伪装仓”

。

在冬京证券交易所，他让团队买入丰田、索尼等蓝筹股的看涨期权，在法蓝克福交易所建了德意志dAx指数的多单，甚至在孟迈交易所买了点印国股市的EtF。

“要让市场觉得咱们是‘全球配置’，”

他对风控总监说，“这些伪装仓占比不到5%，亏了也无妨，关键是藏住咱们做空米股的真实意图。”

资金流动更是被他做成了“迷宫”

。

两千亿美金先汇入开慢的母账户，再拆成数十笔“贸易款”

——有卡塔儿天然气的预付款，有莎特石油钻井平台的投资款，甚至有芭西大豆的采购保证金——每笔都带着真实的合同和报关单，通过12家国际银行的离岸分支，最终流向三十个交易所的交易账户。

SEc的资金监控系统扫过这些流水，只会标记为“正常跨境贸易”

，绝不会联想到背后的操盘手。

到8月下旬，梁普的布局已全面完成。

全球三十二个交易所的持仓数据汇总到他的终端：标普500空单800亿，纳斯达克看跌期权1200亿，原油空单500亿，黄金多单300亿，cdS合约5000亿名义本金……加上原本没动的两千一百多亿米国市场专项资金，总规模已突破万亿，像头潜伏在深海的巨兽，只等9月的信号响起。

那天傍晚，梁普站在办公室里，看着夕阳给华儿街的摩天大楼镀上金边。

终端屏幕上，全球主要指数还在平稳波动，散户们在论坛里讨论着“牛市何时再来”

，机构分析师的报告里满是“经济向好”

的乐观预测。

没人知道，一场由两千亿美金撬动的资本风暴，已经在他们眼皮底下，布好了所有杀局。

他给杜泽发了条加密消息：“网已撒好，只待风起。”

杜泽笑了笑，只给他回了三个字。

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